举例说明看涨期权的盈亏分布?1、买入看涨期权:最大亏损即为期权费C,最大盈利无限,盈亏平衡点为行权价X加上期权费C.比如用20买入两个月后的IBM 行权价为X1的看涨期权1份。最大损失即为20,最大盈利无限,盈亏平衡点为X1 20
举例说明看涨期权的盈亏分布?
1、买入看涨期权:最大亏损即为期权费C,最大盈利无限,盈亏平衡点为行权价X加上期权费C.比如用20买入两个月后的IBM 行权价为X1的看涨期权1份。最大损失即为20,最大盈利无限,盈亏平衡点为X1 20。2、卖出看涨期权:最大亏损无限,最大盈利即为收【shōu】取的权力金P,盈亏平衡点为行权价X-期权费P,比如用20卖出1个月后的IBM行权价为X2的看涨期权1份。最大亏损无限,直{读:zhí}到标的物跌为O亏损即止,最大盈利为收取权力金20,盈亏平衡点为X2-20.
期权交易中,在同一点位同时卖出看涨期权和看跌期权会稳盈利吗?
期权交易中,在同一点位同时卖出看涨期权和看跌期权会稳盈利吗?这要澳门威尼斯人看什么情(练:qíng)况。
如果期qī 货(繁:貨)价格没有发生变化,看涨期权和看跌期权最终都归0,当然是会盈利。
但是,市场是变化的,卖出期权的风险可以是无《繁:無》限的。
如果期货(读:huò)价格发生重大变化,你的其中一份期权的收益可能相对有限,而另外一份期权可能会娱乐城出现重大亏损。这样算来,同一点位同时卖出看涨期权和看跌期权在一个很小的区间会盈利,但在更多的区域会出现亏损。
利用标的资产空头与看涨期权多头的组合,可得到与什么相同的盈亏状况?
可得到与看涨期权空头相同的盈亏状况。标的资产空头指的开云体育是:为的是将来以交割价格卖出标的资【zī】产。
看涨期权多头指的是:买入看张期权,为的是将来以交割价格买入标的资产。
若将来标【biāo】的资产[chǎn]市价>交割价格,则空方亏损;看涨期权多头盈利;(盈利无限)
若将来标的资产市价(繁体:價)
看涨澳门博彩期权多头的亏损风险是有限的,其最{zuì}大亏损度是期权价格,而其盈利可能却是无限的。
画图可{读:kě}知:
可得到与看涨期权空头极速赛车/北京赛车相同的盈亏(kuī)状况。
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