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如何计算协方差？
协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论cov#28x，y#29=EXY－EX#2AEY协方差的定义，EX为随机变量X的数学期望，同理(幸运飞艇拼音：lǐ)，EXY是XY的数学期望，挺麻烦的，建议你看一下概率论
举[拼音：jǔ]例：
E#28X#29 = #281.1 1.9 3#29/3=2
E#28Y#29 = #285.0 10.4 14.6#29/3=10
E#28XY#29=#281.1×5.0 1.9×10.4 3×14.6#29/3=23.02
Cov#28X，Y#29=E#28XY#29-E#28X#29E#28Y#29=23.02-2×10=3.02
此【pinyin：cǐ】外[pinyin：wài]：还可以计算：D#28X#29=E#28X^2#29-E^2#28X#29=#281.1^2 1.9^2 3^2#29/3 - 4=4.60-4=0.6σx=0.77
D#28Y#29=E#28Y^2#29-E^2#28Y#29=#285^2 10.4^2 14.6^2#29/3-100=15.44σy=3.93
X，Y的相关系{繁：係}数：
r#28X，Y#29=Cov#28X，Y#29/#28σxσy#29=3.02/#280.77×3.93#29 = 0.9979
表明这组数据X，Y之间[繁体：間]相关性很好！
扩展资料{pinyin：liào}：
协方差（Covariance）在概率论和统计学中用于衡量两个变量（liàng）的总体误差。而方(fāng)差是协方差的一种特殊情况，即当两个变量是相同的情{练：qíng}况。
协方差表示的是两个变量的总体的误差，这与只表示一个变量误差的方差不同。如果两个变量的变化趋势一致，也就是说(繁体：說)如果其中一个大于自身的期望值，另外一个也大于自身的期望《拼音：wàng》值，那么两个变量之间的协方差就是正（读：zhèng）值。
如果两个变量的变化趋势相反，即其中一个大于自身的期望值，另《lìng》外一个却小于自澳门新葡京身的期望值，那么两个变量之间的协方差就是负值。
若两个随机变量X和[练：hé]Y相【xiāng】互独立，则E=0，因而若上述数学期望不为零，则X和Y必不是相互独立的，亦即它们之间存在着一定的关系。
协方差(pinyin：chà)与方差之间有如下关系：
D#28X Y#29=D#28X#29 D#28Y#29 2Cov#28X，Y#29
D#28X-Y#29=D#28X#29 D#28Y#29-2Cov#28X，Y#29
协方（练：fāng）差与期望值有如下关系：
协（读：xié）方差的性质：
（1）Cov#28X，Y#29=Cov#28Y，X#29；
（2）Cov#28aX，bY#29=abCov#28X，Y#29，（a，b是（拼音：shì）常数）；
（3）Cov#28X1 X2，Y#29=Cov#28X1，Y#29 Cov#28X2，Y#29。
由协方差定义{练：yì}，可以看出Cov#28X，X#29=D#28X#29，Cov#28Y，Y#29=D#28Y#29。
协方差作为描述X和Y相关程度的量，在同一物理量纲之下有一定的作用，但同样的两个量采用不同的量纲《繁体：綱》使它们的协方差在数值上表现出(繁：齣)很大的差异。为此引入如下概念：
定义《繁体：義》
称为随机(繁：機)变量X和Y的（Pearson#29相关系数。
方差是在概率论和统计方差衡量随机变量或一组数据时离散程度的度量（liàng）。概率论中方差用来度量随机变量和其数学期望（即均值）之间的偏离程度。统计中的方差（样本方差）是每个[繁体：個]样本值与全体样本值的平均数之差的平方值的平均数。在许多实际问题中，研究方差即偏离程度有着重要意义。
方差是衡量源数据和期望（pinyin：wàng）值相差的度量值。
方差在统计描述和概率分布中各有不同的de 定义，并有不同的公式。
在统计描述中，方差用来计算每一个变量（观察值）与总体(繁体：體)均数之间的差异。为避直播吧免出现离均差总和为零，离均差平方和受样本含量的影响，统计学采用平均离均差平方和来描述变量的变异程度。总体方差计算公式：
为总体方差【拼音：chà】，
为变【练：biàn】量，
为总（繁：總）体均值，
为总体例数[繁体：數]。
实际工作中，总体均数难以得到时，应用样本统计量代替总《繁体：總》体参数，经校正后，样本（练：běn）方《练：fāng》差计算公式：S^2=∑（X-
）^2 /（n-1）
S^2为样本方差[练：chà]，X为变量，
为样本均(jūn)值，n为样本例数。
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