由二维正态分布的推出边缘分布公式中的σ2和ρ是怎么消去的？首先，这两个变量不是独立的，所以我们不知道ρ等于多少。如果它不等于0，那么取ρ就很复杂了。首先，写出联合概率密度函数f（x，y）=（1/（2π（1-ρ^2）^0.5）*exp（-1/2（1-ρ^2））*（x^2-2ρ*x*y^2），计算其积分的边密度
由二维正态分布的推出边缘分布公式中的σ2和ρ是怎么消去的？
首先，这两个变量不是独立的，所以我们不知道ρ等于多少。如果它不等于0，那么取ρ就很复杂了。首先，写出联合概率密度函数f（x，y）=（1/（2π（1-ρ^2）^0.5）*exp（-1/2（1-ρ^2））*（x^2-2ρ*x*y^2），计算其积分的边密度。若ρ=0，则两个变量独立且服从标准法线，则边缘密度为标准法线的密度。
两个边缘分布是正态分布，那么二维合成分布是不是正态？
10。如果y服从正态分布，那么只要变化系数的行列式不是0，那么新的线性变化仍然服从二维正态分布。因为如果变异系数不为零，则存在可逆矩阵t，使得（U，V）=t（x，y）（U，V）服从二维正态分布。因此，（x，y）的概率密度函数可以通过（U，V）的概率密度函数的非简并变换得到，它也是二维正态分布的密度函数。本文链接：http://21taiyang.com/Business-Operations/1157504.html
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